Lehre
Lehrveranstaltungen

Lehrveranstaltungen des Instituts für Finanzwirtschaft und Rohstoffmärkte

ÜBERSICHT BACHELOR

Pflichtprogramm

Modul / VeranstaltungEmpf. Fach­semesterSpracheSemester
BWL III (Teilmodul Kapitalmarkttheorie)3Deutsch Winter

Kompetenzbereich BWL & VWL

Modul / VeranstaltungEmpf. Fach­semesterSpracheSemester
Programming for Finance5 Englisch Winter
Capital Market Theory II: Derivatives5 oder 6Englisch Winter  und Sommer
Capital Market Theory III: Praxismodul Finance6Englisch Sommer
Hannover Finance Symposium Bachelor5DeutschWinter
Seminar Finance: Investments*5Englisch Winter
Seminar Finance: Derivatives & Risk Management*6Englisch Sommer

* Kickoff Veranstaltung findet zum Ende des vorausgehenden Semesters statt

ÜBERSICHT MASTER

Area Finance, Banking, and Insurance

Modul / VeranstaltungEmpf. Fach­semesterSpracheSemester
Advanced Asset Pricing1 EnglischWinter
Advanced Derivatives2 EnglischSommer
Research in Finance3 Englisch Winter
Hannover Finance Symposium (MSc) 1/3DeutschWinter
Master Seminar Finance: Asset Pricing & Asset Management*2 Englisch Sommer
Master Seminar Finance: Derivatives & Risk Management*3 Englisch Winter

* Kickoff Veranstaltung findet zum Ende des vorrausgehenden Semesters statt

VERANSTALTUNGSANKÜNDIGUNGEN NACH SEMESTERN

  • Wintersemester 2021/2022

    Bachelor Wirtschaftswissenschaft, PO 2017

    Betriebswirtschaftslehre III

    • Tutorium zu Kapitalmarkttheorie (270027)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 11:00 - 12:30 | I-442 (Gruppe 1)Tutor
      Mo. 11:00 - 12:30 | I-332 (Gruppe 2)Tutor
      Mo. 12:45 - 14:15 | I-442 (Gruppe 3)Tutor
      Mo. 12:45 - 14:15 | I-332 (Gruppe 4)Tutor
      Mo. 12:45 - 14:15 | I-063 (Gruppe 5)Tutor
      Mo. 16:15 - 17:45 | VII-004 (Gruppe 6)Tutor
      Di. 09:15 - 10:45 | III-115 (Gruppe 7)Tutor
      Di. 12:45 - 14:15 | III-115 (Gruppe 8)Tutor
      Mi. 09:15 - 10:45 | II-013 (Gruppe 9)Tutor
      Mi. 09:15 - 10:45 | I-332 (Gruppe 10)Tutor
      Mi. 11:00 - 12:30 | VII-004 (Gruppe 11)Tutor
      Mi. 11:00 - 12:30 | III-115 (Gruppe 12)Tutor
      Mi. 18:15 - 19:45 | I-301 (Gruppe 13)Tutor
      Mi. 18:15 - 19:45 | II-013 (Gruppe 14)Tutor
      Do. 09:15 - 10:45 | III-115 (Gruppe 15)Tutor
      Do. 09:15 - 10:45 | I-063 (Gruppe 16)Tutor
      Fr. 09:15 - 10:45 | I-442 (Gruppe 17)Tutor
      Fr. 12:45 - 14:15 | I-401 (Gruppe 18)Tutor
      Fr. 12:45 - 14:15 | I-332 (Gruppe 19)Tutor
      Fr. 12:45 - 14:15 | I-063 (Gruppe 20)Tutor
      Bemerkungen:

      Der Vorlesungsstoff wird in Tutorien anhand von Übungsaufgaben verdeutlicht.

      Beginn der Gruppenanmeldung in Stud.IP: Mo. 25.10.2021 - 14:00 Uhr.

    • Kapitalmarkttheorie (270171)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 09:15 - 10:45 | VII-201 (Gruppe 1)Prokopczuk
      Mo. 09:15 - 10:45 | VII-002 (Gruppe 2)Prokopczuk
      Inhalt:
      • Einführung in Finanzmärkte
      • Einführung in Wertpapiere
      • Entscheidungen unter Unsicherheit
      • Portfolioselektion
      • Capital Asset Pricing Modell
      • Informationseffizienz
      • Einführung in Derivate
      Literatur:

      Bodie/Kane/Marcus: Investments (aktuelle Ausgabe)

    Kompetenzbereiche Betriebs- und Volkswirtschaftslehre

    • Capital Market Theory II: Derivatives (273005)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 14:30 - 16:00 | I-342Prokopczuk
      Inhalt:
      • Introduction to derivatives
      • Forwards and futures
      • Swaps
      • Introduction to options
      • Option pricing theory
      • The Greeks
      Literatur:

      John C. Hull: Options, Futures and other Derivatives

    • Capital Market Theory II: Exercise Derivatives (273010)

      Termine:Lehrpersonen:
      Fr. 12:45 - 14:15 (14-tägig) | I-301Kowalke
      Bemerkungen:

      Die Übung findet nicht wöchentlich statt. Die genauen Termine werden in der Veranstaltung bekanntgegeben.

    • Seminar Finance: Investments (273012)

      Termine:Lehrpersonen:
      Blockveranstaltung (Gruppe 1)Prokopczuk, Seebonn
      Blockveranstaltung (Gruppe 2)Prokopczuk, Voigts
      Inhalt:

      Students write a term paper (Seminararbeit) on different topics of finance and present their work in a final meeting which also includes group discussion.

      Literatur:

      Topic specific literature will be announced in the kick-off meeting.

      Bemerkungen:

      Please check the institute's webpage for detailed information.

      Prüfer: Prof. Dr. Prokopczuk

    • Programming for Finance (273013)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mi. 18:15 - 19:45 | II-214Klöckner
      Inhalt:
      • Einführung in Finanzmarktdatenbanken
      • Einführung in LaTeX
      • Einführung in statistische Analyseprogramme, insbesondere R und Matlab
      • Grundlagen der Programmierung
      • Empirische Finanzmarktanalyse
      Literatur:

      Wird in der Veranstaltung bekanntgegeben.

      Bemerkungen:

      Diese Veranstaltung richtet sich an Studierende mit Interesse am Bereich Finance, insbesondere als Vorbereitung für das Verfassen von Seminar-, Haus- oder Abschlussarbeiten.

    • Hannover Finance Symposium (BSc) (273020)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungBreitner, Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Sibbertsen
      Inhalt:

      Genaue Inhalte werden auf den Webseiten des Instituts für Finanzwirtschaft und Rohstoffmärkte bzw. des Hannover Center of Finance e.V. bekannt gegeben

    Master Wirtschaftswissenschaft, PO 2018

    Area Finance, Banking & Insurance

    • Research in Finance (374007)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mi. 09:15 - 10:45 | I-063Lauter, Prokopczuk
      Inhalt:

      This course is targeted for students who are interested in research in finance either as a preparation for a PhD or a research-oriented job in the industry. More details can be found at the webpage of the Institute of Finance and Commodity Markets. Interested students may also contact Professor Prokopczuk directly via eMail.

      Literatur:

      Will be announced in class

    • Master Seminar Finance: Derivatives & Risk Management (374024)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungLauter, Prokopczuk
      Inhalt:

      Information is provided on the webpage of the Institute of Finance and Commodity Markets

      Bemerkungen:

      Prüfer: Prof. Dr. Prokopczuk

    Mehrere Areas

    • Hannover Finance Symposium (MSc) (379019)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungBreitner, Dierkes, Dräger, Prokopczuk
      Inhalt:

      Genaue Inhalte werden auf den Webseiten des Instiuts für Finanzwirtschaft und Rohstoffmärktebzw. des Hannover Center of Finance e.V. bekannt gegeben.

    • Advanced Asset Pricing (379030)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 12:45 - 14:15 | I-342Prokopczuk
      Inhalt:
      • Overview of asset pricing topics, risk aversion and risk premium
      • Stochastic discount factor (SDF)
      • Mean-variance and beta pricing
      • Contingent claims and discount factors
      • Factor pricing
      • Empirical asset pricing methodologies
      Literatur:
      • John Cochrane: Asset Pricing, 2005
    • Exercise Advanced Asset Pricing (379031)

      Termine:Lehrpersonen:
      Do. 07:30 - 09:00 (14-tägig) | I-342Voigts
      Inhalt:

      Exercise sessions for the lecture Asset Pricing. Exact dates of the sessions will be announced in the lecture.

    Doktorandenkolloquium

    • Doktorandenseminar Finance (70514)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungDierkes, Dräger, Prokopczuk, Schneider
      Inhalt:

      PhD students in finance present their research projects.

    Forschungsveranstaltungen

    • Finance Research Seminar (77782)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mi. 11:00 - 12:30 | I-063Dierkes, Dräger, Eiblmeier, Flock, Fröhling, Hollstein, Kolaiti, Krupski, Lauter, Less, Mboya, Meier, Nghiem, Prokopczuk, Schneider, Schrön, Sckade, Seebonn, Sibbertsen, Voigts
      Inhalt:

      External guests present their latest research

    • Kolloquium Innovation und Lernen (77787)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungBlaufus, Dierkes, Dräger, Foege, Gassebner, Gnutzmann-Mkrtchyan, Grote, Haunschild, Piening, Prokopczuk, Schöndube, Schröder, Sibbertsen, Weber, Wielenberg
      Inhalt:

      Im Kolloquium werden Forschungsprojekte im Rahmen des Forschungsschwerpunkts "Innovation und Lernen" vorgestellt.

  • Sommersemester 2021

    Bachelor Wirtschaftswissenschaft, PO 2017

    Kompetenzbereiche Betriebs- und Volkswirtschaftslehre

    • Capital Market Theory II: Derivatives (273005)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mi. 09:15 - 10:45 | Asynchrone Online-LehreProkopczuk

      Inhalt:

      • Introduction to derivatives
      • Forwards and futures
      • Swaps
      • Introduction to options
      • Option pricing theory
      • The Greeks

      Literatur:

      John C. Hull: Options, Futures and other Derivatives

    • Capital Market Theory II: Exercise Derivatives (273010)

      Termine:Lehrpersonen:
      Fr. 11:00 - 12:30 (14-tägig) | Asynchrone Online-LehreWürsig

      Bemerkungen:

      Die Übung findet nicht wöchentlich statt. Die genauen Termine werden in der Veranstaltung bekanntgegeben.

    • Programming for Finance (273013)

      Termine:Lehrpersonen:
      Do. 18:15 - 19:45 | Asynchrone Online-LehreN.N. (FCM), Würsig

      Inhalt:

      • Einführung in Finanzmarktdatenbanken
      • Einführung in LaTeX
      • Einführung in statistische Analyseprogramme, insbesondere R und Matlab
      • Grundlagen der Programmierung
      • Empirische Finanzmarktanalyse

      Literatur:

      Wird in der Veranstaltung bekanntgegeben.

      Bemerkungen:

      Diese Veranstaltung richtet sich an Studierende mit Interesse am Bereich Finance, insbesondere als Vorbereitung für das Verfassen von Seminar-, Haus- oder Abschlussarbeiten.

    • Praxismodul Finance (273014)

      Termine:Lehrpersonen:
      Fr. 14:30 - 16:00 | Synchrone und asynchrone Online-LehreHeumann, Prokopczuk, Seebonn, Würsig

      Inhalt:

      The aim of this course is to bridge the gap between theory and practice. The course has several parts:

      • Mini-lecture on practical aspects of asset management by a guest lecturer from the financial industry
      • Workshop Trading Room Simulation: Students experience life as a financial trader in a simulated environment
      • Portfolio Challenge: Students have to build their own (hypothetical) portfolio of risky assets using real world stock market data and cricitcally evaluate the investment performance
      • Additional guest lectures on current topics of financial markets (tbd)

      Assessment of the course will be through one test and several assignmentsto be completed at home.

    • Seminar Finance: Derivatives & Risk Management (273015)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungProkopczuk

      Inhalt:

      Students write a term paper (Seminararbeit) about selected topics of derivatives and risk managemen. They present their work in a final meeting which also includes group discussion. More details are provided on the webpage of the Institute of Financial Markets.

      Bemerkungen:

      Prüfer: Prof. Dr. Prokopczuk

      Link:

      Seminar-Steckbrief

    Bachelor Wirtschaftswissenschaft, PO 2012

    Bank- und Finanzwirtschaft / Finanzmärkte

    • Capital Market Theory II: Derivatives (170533)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mi. 09:15 - 10:45 | Asynchrone Online-LehreProkopczuk

      Inhalt:

      • Introduction to derivatives
      • Forwards and futures
      • Swaps
      • Introduction to options
      • Option pricing theory
      • The Greeks

      Literatur:

      John C. Hull: Options, Futures and other Derivatives

    • Capital Market Theory II: Exercise Derivatives (170542)

      Termine:Lehrpersonen:
      Fr. 11:00 - 12:30 (14-tägig) | Asynchrone Online-LehreWürsig

      Bemerkungen:

      Die Übung findet nicht wöchentlich statt. Die genauen Termine werden in der Veranstaltung bekanntgegeben.

    Geld und Internationale Finanzwirtschaft

    • Capital Market Theory II: Derivatives (171633)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mi. 09:15 - 10:45 | Asynchrone Online-LehreProkopczuk

      Inhalt:

      • Introduction to derivatives
      • Forwards and futures
      • Swaps
      • Introduction to options
      • Option pricing theory
      • The Greeks

      Literatur:

      John C. Hull: Options, Futures and other Derivatives

    • Capital Market Theory II: Exercise Derivatives (171642)

      Termine:Lehrpersonen:
      Fr. 11:00 - 12:30 (14-tägig) | Asynchrone Online-LehreWürsig

      Bemerkungen:

      Die Übung findet nicht wöchentlich statt. Die genauen Termine werden in der Veranstaltung bekanntgegeben.

    Master Wirtschaftswissenschaft, PO 2018

    Area Finance, Banking & Insurance

    • Master Seminar Finance: Asset Pricing & Asset Management (374001)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungProkopczuk, Voigts

      Inhalt:

      Information is provided on the webpage of the Institute of Financial Markets

    • Advanced Derivatives (374006)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 09:15 - 10:45 | Asynchrone Online-LehreProkopczuk

      Inhalt:

      After a quick introduction, this course will focus on advanced topics of derivatives markets.

      Topics include:

      • Introduction to Stochastic Calculus
      • Black-Scholes Formula
      • Exotic Options
      • Interest Rate Derivatives
      • Numerical Procedures for Derivatives Pricing

      Literatur:

      Hull: Options, Futures and Other Derivatives

    • Exercise Advanced Derivatives (374023)

      Termine:Lehrpersonen:
      Do. 12:45 - 14:15 | Asynchrone Online-LehreLauter

      Inhalt:

      see lecture

      Literatur:

      see lecture

    Doktorandenkolloquium

    • Doktorandenseminar Finance (70514)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungDierkes, Dräger, Prokopczuk

      Inhalt:

      PhD students in finance present their research projects.

    Forschungsveranstaltungen

    • Finance Research Seminar (77782)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mi. 11:00 - 12:30 | Synchrone Online-LehreDierkes, Dräger, Prokopczuk, Sibbertsen

      Inhalt:

      External guests present their latest research

    • Kolloquium Innovation und Lernen (77787)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungBlaufus, Dierkes, Dräger, Gassebner, Gnutzmann-Mkrtchyan, Grote, Haunschild, Piening, Prokopczuk, Ridder, Schöndube, Schröder, Sibbertsen, Weber, Wielenberg

      Inhalt:

      Im Kolloquium werden Forschungsprojekte im Rahmen des Forschungsschwerpunkts "Innovation und Lernen" vorgestellt.

  • Wintersemester 2020/2021

    Bachelor Wirtschaftswissenschaft, PO 2017

    Betriebswirtschaftslehre III

    • Kapitalmarkttheorie (270171)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 09:15 - 10:45Prokopczuk

      Inhalt:

      • Einführung in Finanzmärkte
      • Einführung in Wertpapiere
      • Entscheidungen unter Unsicherheit
      • Portfolioselektion
      • Capital Asset Pricing Modell
      • Informationseffizienz
      • Einführung in Derivate

      Literatur:

      Bodie/Kane/Marcus: Investments (aktuelle Ausgabe)

    • Tutorium zu Kapitalmarkttheorie (270027)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 11:00 - 12:30 (Gruppe 1)Tutor
      Mo. 14:30 - 16:00 (Gruppe 2)Tutor
      Mo. 16:15 - 17:45 (Gruppe 3)Tutor
      Di. 09:15 - 10:45 (Gruppe 4)Tutor
      Di. 09:15 - 10:45 (Gruppe 5)Tutor
      Di. 14:30 - 16:00 (Gruppe 6)Tutor
      Di. 18:15 - 19:45 (Gruppe 7)Tutor
      Mi. 09:15 - 10:45 (Gruppe 8)Tutor
      Mi. 12:45 - 14:15 (Gruppe 9)Tutor
      Mi. 12:45 - 14:15 (Gruppe 10)Tutor
      Mi. 16:15 - 17:45 (Gruppe 11)Tutor
      Mi. 16:15 - 17:45 (Gruppe 12)Tutor
      Do. 11:00 - 12:30 (Gruppe 13)Tutor
      Do. 14:30 - 16:00 (Gruppe 14)Tutor
      Do. 14:30 - 16:00 (Gruppe 15)Tutor
      Do. 16:15 - 17:45 (Gruppe 16)Tutor
      Fr. 09:15 - 10:45 (Gruppe 17)Tutor
      Fr. 11:00 - 12:30 (Gruppe 18)Tutor
      Fr. 12:45 - 14:15 (Gruppe 19)Tutor
      Fr. 14:30 - 16:00 (Gruppe 20)Tutor

      Bemerkungen:

      Der Vorlesungsstoff wird in Tutorien anhand von Übungsaufgaben verdeutlicht.

      Die Anmeldung wird über Stud.IP durchgeführt. Anmeldebeginn ist Montag, der 26. Oktober 2020, 11:00 Uhr.

    Kompetenzbereiche Betriebs- und Volkswirtschaftslehre

    • Capital Market Theory II: Derivatives (273005)

      Termine:Lehrpersonen:
      Di. 12:45 - 14:15Prokopczuk

      Inhalt:

      • Introduction to derivatives
      • Forwards and futures
      • Swaps
      • Introduction to options
      • Option pricing theory
      • The Greeks

      Literatur:

      John C. Hull: Options, Futures and other Derivatives

    • Capital Market Theory II: Exercise Derivatives (273010)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 18:15 - 19:45 (14-tägig)Lauter

      Bemerkungen:

      Die Übung findet nicht wöchentlich statt. Die genauen Termine werden in der Veranstaltung bekanntgegeben.

    • Seminar Finance: Investments (273012)

      Termine:Lehrpersonen:
      Blockveranstaltung (Gruppe 1)Lauter, Prokopczuk
      Blockveranstaltung (Gruppe 2)Prokopczuk, Voigts

      Inhalt:

      Students write a term paper (Seminararbeit) on different topics of finance and present their work in a final meeting which also includes group discussion.

      Literatur:

      Topic specific literature will be announced in the kick-off meeting.

      Bemerkungen:

      Please check the institute's webpage for detailed information.

      Prüfer: Prof. Dr. Prokopczuk

      Link:

      Seminar-Steckbrief

    • Programming for Finance (273013)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungWürsig

      Inhalt:

      • Einführung in Finanzmarktdatenbanken
      • Einführung in LaTeX
      • Einführung in statistische Analyseprogramme, insbesondere R und Matlab
      • Grundlagen der Programmierung
      • Empirische Finanzmarktanalyse

      Literatur:

      Wird in der Veranstaltung bekanntgegeben.

      Bemerkungen:

      Diese Veranstaltung richtet sich an Studierende mit Interesse am Bereich Finance, insbesondere als Vorbereitung für das Verfassen von Seminar-, Haus- oder Abschlussarbeiten.

    • Hannover Finance Symposium (BSc) (273020)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungBreitner, Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Schrön, Sibbertsen

      Inhalt:

      Genaue Inhalte werden auf den Webseiten des Instiuts für Finanzwirtschaft und Rohstoffmärkte bzw. des Hannover Center of Finance e.V. bekannt gegeben

      Link:

      Weitere Angaben zur Veranstaltung

    Bachelor Wirtschaftswissenschaft, PO 2012

    Bank- und Finanzwirtschaft / Finanzmärkte

    • Capital Market Theory II: Derivatives (170533)

      Termine:Lehrpersonen:
      Di. 12:45 - 14:15Prokopczuk

      Inhalt:

      • Introduction to derivatives
      • Forwards and futures
      • Swaps
      • Introduction to options
      • Option pricing theory
      • The Greeks

      Literatur:

      John C. Hull: Options, Futures and other Derivatives

    • Capital Market Theory II: Exercise Derivatives (170542)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 18:15 - 19:45 (14-tägig)Lauter

      Bemerkungen:

      Die Übung findet nicht wöchentlich statt. Die genauen Termine werden in der Veranstaltung bekanntgegeben.

    • Hannover Finance Symposium (BSc) (170564)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungBreitner, Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Schrön, Sibbertsen

      Inhalt:

      Genaue Inhalte werden auf den Webseiten des Instiuts für Finanzwirtschaft und Rohstoffmärkte bzw. des Hannover Center of Finance e.V. bekannt gegeben

      Link:

      Weitere Angaben zur Veranstaltung

    Geld und Internationale Finanzwirtschaft

    • Capital Market Theory II: Derivatives (171633)

      Termine:Lehrpersonen:
      Di. 12:45 - 14:15Prokopczuk

      Inhalt:

      • Introduction to derivatives
      • Forwards and futures
      • Swaps
      • Introduction to options
      • Option pricing theory
      • The Greeks

      Literatur:

      John C. Hull: Options, Futures and other Derivatives

    • Capital Market Theory II: Exercise Derivatives (171642)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 18:15 - 19:45 (14-tägig)Lauter

      Bemerkungen:

      Die Übung findet nicht wöchentlich statt. Die genauen Termine werden in der Veranstaltung bekanntgegeben.

    Informations Management / Wirtschaftsinformatik

    • Hannover Finance Symposium (BSc) (171464)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungBreitner, Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Schrön, Sibbertsen

      Inhalt:

      Genaue Inhalte werden auf den Webseiten des Instiuts für Finanzwirtschaft und Rohstoffmärkte bzw. des Hannover Center of Finance e.V. bekannt gegeben

      Link:

      Weitere Angaben zur Veranstaltung

    Master Wirtschaftswissenschaft, PO 2018

    Area Finance, Banking & Insurance

    • Financial Markets III: Research in Finance (374007)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mi. 09:15 - 10:45 in I-063Prokopczuk

      Inhalt:

      This course is targeted for students who are interested in research in finance either as a preparation for a PhD or a research-oriented job in the industry. More details can be found at the webpage of the Institute of Finance and Commodity Markets. Interested students may also contact Professor Prokopczuk directly via eMail.

      Literatur:

      Will be announced in class

    • Master Seminar Finance: Derivatives & Risk Management (374024)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungProkopczuk, Voigts

      Inhalt:

      Information is provided on the webpage of the Institute of Finance and Commodity Markets

      Bemerkungen:

      Prüfer: Prof. Dr. Prokopczuk

      Link:

      Seminar-Steckbrief

    Mehrere Areas

    • Hannover Finance Symposium (MSc) (379019)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungBreitner, Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Schrön, Sibbertsen

      Inhalt:

      Genaue Inhalte werden auf den Webseiten des Instiuts für Finanzwirtschaft und Rohstoffmärktebzw. des Hannover Center of Finance e.V. bekannt gegeben.

      Link:

      Weitere Angaben zur Veranstaltung

    • Advanced Asset Pricing (379030)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 12:45 - 14:15Prokopczuk

      Inhalt:

      • Overview of asset pricing topics, risk aversion and risk premium
      • Stochastic discount factor (SDF)
      • Mean-variance and beta pricing
      • Contingent claims and discount factors
      • Factor pricing
      • Empirical asset pricing methodologies

      Literatur:

      • John Cochrane: Asset Pricing, 2005
    • Exercise Advanced Asset Pricing (379031)

      Termine:Lehrpersonen:
      Di. 18:15 - 19:45 (14-tägig)Voigts

      Inhalt:

      Exercise sessions for the lecture Asset Pricing. Exact dates of the sessions will be announced in the lecture.

    Master Wirtschaftswissenschaft, PO 2012

    Finance

    • Advanced Asset Pricing (173300)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 12:45 - 14:15Prokopczuk

      Inhalt:

      • Overview of asset pricing topics, risk aversion and risk premium
      • Stochastic discount factor (SDF)
      • Mean-variance and beta pricing
      • Contingent claims and discount factors
      • Factor pricing
      • Empirical asset pricing methodologies

      Literatur:

      • John Cochrane: Asset Pricing, 2005
    • Exercise Advanced Asset Pricing (173301)

      Termine:Lehrpersonen:
      Di. 18:15 - 19:45 (14-tägig)Voigts

      Inhalt:

      Exercise sessions for the lecture Asset Pricing. Exact dates of the sessions will be announced in the lecture.

    Doktorandenkolloquium

    • Doktorandenseminar Finance (70514)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungDierkes, Dräger, Prokopczuk

      Inhalt:

      PhD students in finance present their research projects.

    Forschungsveranstaltungen

    • Finance Research Seminar (77782)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mi. 11:00 - 12:30Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Sibbertsen

      Inhalt:

      External guests present their latest research

    • Kolloquium Innovation und Lernen (77787)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungDierkes, Dräger, Gassebner, Gnutzmann-Mkrtchyan, Grote, Haunschild, Prokopczuk, Ridder, Schnitzlein, Schöndube, Sibbertsen, Weber, Wielenberg

      Inhalt:

      Im Kolloquium werden Forschungsprojekte im Rahmen des Forschungsschwerpunkts "Innovation und Lernen" vorgestellt.

  • Sommersemester 2020

    Bachelor Wirtschaftswissenschaft, PO 2017

    Kompetenzbereiche Betriebs- und Volkswirtschaftslehre

    • Capital Market Theory II: Derivatives (273005)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 14:30 - 16:00 in I-342Prokopczuk

      Inhalt:

      • Introduction to derivatives
      • Forwards and futures
      • Swaps
      • Introduction to options
      • Option pricing theory
      • The Greeks

      Literatur:

      John C. Hull: Options, Futures and other Derivatives

    • Capital Market Theory II: Exercise Derivatives (273010)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mi. 14:30 - 16:00 (14-tägig) in I-342Lauter

      Bemerkungen:

      Die Übung findet nicht wöchentlich statt. Die genauen Termine werden in der Veranstaltung bekanntgegeben.

    • Seminar Finance: Derivatives & Risk Management (273015)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungLauter, Prokopczuk

      Inhalt:

      Students write a term paper (Seminararbeit) about selected topics of derivatives and risk managemen. They present their work in a final meeting which also includes group discussion. More details are provided on the webpage of the Institute of Financial Markets.

      Bemerkungen:

      Prüfer: Prof. Dr. Prokopczuk

      Link:

      Seminar-Steckbrief

    Bachelor Wirtschaftswissenschaft, PO 2012

    Bank- und Finanzwirtschaft / Finanzmärkte

    • Capital Market Theory II: Derivatives (170533)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 14:30 - 16:00 in I-342Prokopczuk

      Inhalt:

      • Introduction to derivatives
      • Forwards and futures
      • Swaps
      • Introduction to options
      • Option pricing theory
      • The Greeks

      Literatur:

      John C. Hull: Options, Futures and other Derivatives

    • Capital Market Theory II: Exercise Derivatives (170542)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mi. 14:30 - 16:00 (14-tägig) in I-342Lauter

      Bemerkungen:

      Die Übung findet nicht wöchentlich statt. Die genauen Termine werden in der Veranstaltung bekanntgegeben.

    Geld und Internationale Finanzwirtschaft

    • Capital Market Theory II: Derivatives (171633)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 14:30 - 16:00 in I-342Prokopczuk

      Inhalt:

      • Introduction to derivatives
      • Forwards and futures
      • Swaps
      • Introduction to options
      • Option pricing theory
      • The Greeks

      Literatur:

      John C. Hull: Options, Futures and other Derivatives

    • Capital Market Theory II: Exercise Derivatives (171642)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mi. 14:30 - 16:00 (14-tägig) in I-342Lauter

      Bemerkungen:

      Die Übung findet nicht wöchentlich statt. Die genauen Termine werden in der Veranstaltung bekanntgegeben.

    Master Wirtschaftswissenschaft, PO 2018

    Area Finance, Banking & Insurance

    • Master Seminar Finance: Asset Pricing & Asset Management (374001)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungProkopczuk, Voigts

      Inhalt:

      Information is provided on the webpage of the Institute of Financial Markets

    • Financial Markets and Investments II: Advanced Derivatives (374006)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 11:00 - 12:30 in I-063Prokopczuk

      Inhalt:

      After a quick introduction, this course will focus on advanced topics of derivatives markets.

      Topics include:

      • Introduction to Stochastic Calculus
      • Black-Scholes Formula
      • Exotic Options
      • Interest Rate Derivatives
      • Numerical Procedures for Derivatives Pricing

      Literatur:

      Hull: Options, Futures and Other Derivatives

    • Financial Markets and Investments II: Exercise Advanced Derivatives (374023)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 16:15 - 17:45 in I-063Lauter

      Inhalt:

      see lecture

      Literatur:

      see lecture

    Doktorandenkolloquium

    • Doktorandenseminar Finance (70514)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungDierkes, Dräger, Prokopczuk

      Inhalt:

      PhD students in finance present their research projects.

    Forschungsveranstaltungen

    • Finance Research Seminar (77782)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mi. 11:00 - 12:30 in I-063Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Sibbertsen

      Inhalt:

      External guests present their latest research

    • Kolloquium Innovation und Lernen (77787)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungBlaufus, Dierkes, Dräger, Gassebner, Gnutzmann-Mkrtchyan, Haunschild, Prokopczuk, Ridder, Schnitzlein, Schöndube, Schröder, Sibbertsen, Weber, Wielenberg

      Inhalt:

      Im Kolloquium werden Forschungsprojekte im Rahmen des Forschungsschwerpunkts "Innovation und Lernen" vorgestellt.