Lectures of the Institute of Finance and Commodity Markets

Kompetenzbereich Betriebswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre III

• Tutorium zu Kapitalmarkttheorie (270027)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mo. 07:30 - 09:00 | VII-004 (Gruppe 1)	Tutor
  	Mo. 07:30 - 09:00 | I-063 (Gruppe 2)	Tutor
  	Mo. 11:00 - 12:30 | VII-004 (Gruppe 3)	Tutor
  	Mo. 11:00 - 12:30 | I-063 (Gruppe 4)	Tutor
  	Mo. 14:30 - 16:00 | VII-004 (Gruppe 5)	Tutor
  	Di. 09:15 - 10:45 | Sonstiger Raum (Gruppe 6)	Tutor
  	Di. 09:15 - 10:45 | I-063 (Gruppe 7)	Tutor
  	Di. 12:45 - 14:15 | II-013 (Gruppe 8)	Tutor
  	Di. 14:30 - 16:00 | I-301 (Gruppe 9)	Tutor
  	Mi. 11:00 - 12:30 | I-401 (Gruppe 10)	Tutor
  	Mi. 14:30 - 16:00 | I-332 (Gruppe 11)	Tutor
  	Do. 12:45 - 14:15 | VII-005 (Gruppe 12)	Tutor
  	Do. 12:45 - 14:15 | I-332 (Gruppe 13)	Tutor
  	Do. 14:30 - 16:00 | I-332 (Gruppe 14)	Tutor
  	Do. 16:15 - 17:45 | I-301 (Gruppe 15)	Tutor
  	Do. 16:15 - 17:45 | VII-005 (Gruppe 16)	Tutor
  	Do. 16:15 - 17:45 | I-332 (Gruppe 17)	Tutor
  	Fr. 09:15 - 10:45 | I-401 (Gruppe 18)	Tutor
  	Fr. 12:45 - 14:15 | I-401 (Gruppe 19)	Tutor
  	Fr. 12:45 - 14:15 | II-013 (Gruppe 20)	Tutor
  Bemerkungen:	Der Vorlesungsstoff wird in Tutorien anhand von Übungsaufgaben verdeutlicht. Beginn der Gruppenanmeldung in Stud.IP: Di. 24.10.2023 - 16:30 Uhr. Gruppe 6 findet im Niedersachsensaal statt. Die Gruppen 1, 2 und 17 müssen leider entfallen.

• Kapitalmarkttheorie (270171)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mo. 09:15 - 10:45 | VII-201 (Gruppe 1)	Prokopczuk
  	Mo. 09:15 - 10:45 | I-401 (Gruppe 2)	Prokopczuk
  Inhalt:	Einführung in Finanzmärkte Einführung in Wertpapiere Entscheidungen unter Unsicherheit Portfolioselektion Capital Asset Pricing Modell Informationseffizienz Einführung in Derivate
  Literatur:	Bodie/Kane/Marcus: Investments (aktuelle Ausgabe)

Kompetenzbereiche Betriebs- und Volkswirtschaftslehre

• Capital Market Theory II: Derivatives (273005)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mi. 18:15 - 19:45 | I-342	Kowalke
  Inhalt:	Introduction to derivatives Forwards and futures Swaps Introduction to options Option pricing theory The Greeks
  Literatur:	John C. Hull: Options, Futures and other Derivatives

• Capital Market Theory II: Exercise Derivatives (273010)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Fr. 12:45 - 14:15 (14-tägig) | I-342	Dittmann
  Bemerkungen:	Die Übung findet nicht wöchentlich statt. Die genauen Termine werden in der Veranstaltung bekanntgegeben.

• Seminar Finance: Investments (273012)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung	Klöckner, Kowalke
  Inhalt:	Students write a term paper (Seminararbeit) on different topics of finance and present their work in a final meeting which also includes group discussion.
  Literatur:	Topic specific literature will be announced in the kick-off meeting.
  Bemerkungen:	Please check the institute's webpage for detailed information. Prüfer: Prof. Dr. Prokopczuk

• Programming for Finance (273013)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mo. 14:30 - 16:00 | II-214	Klöckner
  Inhalt:	Einführung in R Einführung in Finanzmarktdatenbanken Grundlagen der Programmierung Empirische Finanzmarktanalyse Einführung in LaTeX
  Literatur:	Wird in der Veranstaltung bekanntgegeben.
  Bemerkungen:	Diese Veranstaltung richtet sich an Studierende mit Interesse am Bereich Finance, insbesondere als Vorbereitung für das Verfassen von Seminar-, Haus- oder Abschlussarbeiten.

• Hannover Finance Symposium (BSc) (273020)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung	Giese, Prokopczuk
  Inhalt:	Genaue Inhalte werden auf den Webseiten des Instituts für Finanzwirtschaft und Rohstoffmärkte bzw. des Hannover Center of Finance e.V. bekannt gegeben

Kompetenzbereich (Area) Finance, Banking & Insurance

• Master Seminar Finance: Derivatives & Risk Management (374024)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung	Prokopczuk, Seebonn
  Inhalt:	Information is provided on the webpage of the Institute of Finance and Commodity Markets
  Bemerkungen:	Prüfer: Prof. Dr. Prokopczuk

Mehrere Kompetenzbereiche (Areas)

• Hannover Finance Symposium (MSc) (379019)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung	Dierkes, Prokopczuk
  Inhalt:	Genaue Inhalte werden auf den Webseiten des Instiuts für Finanzwirtschaft und Rohstoffmärktebzw. des Hannover Center of Finance e.V. bekannt gegeben.

• Advanced Asset Pricing (379030)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Do. 16:15 - 17:45 | I-342	Lauter
  Inhalt:	Overview of asset pricing topics, risk aversion and risk premium Stochastic discount factor (SDF) Mean-variance and beta pricing Contingent claims and discount factors Factor pricing Empirical asset pricing methodologies
  Literatur:	John Cochrane: Asset Pricing, 2005

• Exercise Advanced Asset Pricing (379031)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Fr. 11:00 - 12:30 (14-tägig) | II-003	Voigts
  Inhalt:	Exercise sessions for the lecture Asset Pricing. Exact dates of the sessions will be announced in the lecture.

1. Bereich: Fachliche Kompetenzen

• Advanced Econometric Topics for Finance and Economics (571001)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung	Gassebner, Prokopczuk, Sibbertsen

3. Bereich: Wissenschaftliche Kompetenzen

• Doktorandenseminar Finance (574001)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung	Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Schneider
  Inhalt:	PhD students in finance present their research projects.

• Research Seminar Financial Markets and the Global Challenges (77782)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mi. 11:00 - 12:30 | I-442	Blaufus, Dierkes, Dräger, Gassebner, Prokopczuk, Schneider, Schöndube, Schröder, Sibbertsen, Todtenhaupt
  Inhalt:	External guests present their latest research

Kompetenzbereiche Betriebs- und Volkswirtschaftslehre

• Praxismodul Finance (273014)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Fr. 14:30 - 16:00 | II-214	Seebonn
  Inhalt:	The aim of this course is to bridge the gap between theory and practice. The course has several parts: Practical aspects of asset management Workshop Trading Room Simulation: Students experience life as a financial trader in a simulated environment Portfolio Challenge: Students have to build their own (hypothetical) portfolio of risky assets using real world stock market data and cricitcally evaluate the investment performance Additional guest lectures on current topics of financial markets (tbd) Assessment of the course will be through one test and several assignmentsto be completed at home.

• Seminar Finance: Derivatives & Risk Management (273015)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung	Klöckner, Lauter
  Inhalt:	Students write a term paper (Seminararbeit) about selected topics of derivatives and risk managemen. They present their work in a final meeting which also includes group discussion. More details are provided on the webpage of the Institute of Financial Markets.
  Bemerkungen:	Prüfer: Prof. Dr. Prokopczuk

Kompetenzbereich (Area) Finance, Banking & Insurance

• Advanced Derivatives (374006)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mo. 11:00 - 12:30 | I-063	Prokopczuk
  Inhalt:	After a quick introduction, this course will focus on advanced topics of derivatives markets. Topics include: Introduction to Stochastic Calculus Black-Scholes Formula Exotic Options Interest Rate Derivatives Numerical Procedures for Derivatives Pricing
  Literatur:	Hull: Options, Futures and Other Derivatives

• Exercise Advanced Derivatives (374023)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Fr. 09:15 - 10:45 | I-342	Kowalke
  Inhalt:	see lecture
  Literatur:	see lecture

• Master Seminar: Climate Risk in Finance & Insurance (374054)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung	Decke, Prokopczuk, Schneider, Seebonn

Mehrere Kompetenzbereiche (Areas)

• Ringvorlesung Financial Markets and the Global Challenges (379059)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Di. 16:15 - 17:45 | I-342	Blaufus, Dräger, Gassebner, Gnutzmann-Mkrtchyan, Prokopczuk, Schneider, Schöndube, Schröder, Sibbertsen, Todtenhaupt
  Inhalt:	Financial markets are the backbone of the economy. The world is facing many challenges such as climate change, crime and international conflicts, ageing societies or economic disruptions. In this lecture series, faculty members of the School of Economics and Management will discuss how financial markets are related and/or might provide means to tackle these challenges. After attending the lecture series, students can pick one specific topic and write a term paper (Hausarbeit) supervised by the corresponding faculty member.

1. Bereich: Fachliche Kompetenzen

• Machine Learning: Theory and Applications (571007)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung	Szimayer
  Inhalt:	This course provides an overview of multiple machine learning techniques. The methods will be introduced on a theoretical level. Based on the presented theory, students implement these techniques using the programming language Python in computer lab sessions. The topics covered include: Model Selection and Evaluation Linear Models Decision Trees Support Vector Machines Ensemble Learning Clustering Neural Networks and Outlook Based on the knowledge and skills develops in lectures and labs, research projects give students the opportunity to implement the techniques within an empirical research project in groups.
  Literatur:	Zhou, Zhi-Hua (2021): Machine Learning, 1st ed.
  Bemerkungen:	The examination of the course consists of a project report. Blockveranstaltung am 15./16.06.2023 und 22./23.06.2023 jeweils 9-18 Uhr im ITS-Pool. Anmeldung per Mail an sekretariat@fcm.uni-hannover.de bis zum 30.04.2023 erforderlich. Bitte beachten SIe die begleitende Übung 571008 Exercise Introduction to Machine Learning: Theory and Applications.

• Exercise Machine Learning: Theory and Applications (571008)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung	Döpp, Heuel

3. Bereich: Wissenschaftliche Kompetenzen

• Doktorandenseminar Finance (574001)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung	Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Schneider
  Inhalt:	PhD students in finance present their research projects.

• Research Seminar Financial Markets and the Global Challenges (77782)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mi. 11:00 - 12:30 | I-442	Blaufus, Dierkes, Dräger, Gassebner, Gnutzmann-Mkrtchyan, Prokopczuk, Schneider, Schöndube, Schröder, Sibbertsen, Todtenhaupt
  Inhalt:	External guests present their latest research

Kompetenzbereich Betriebswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre III

• Tutorium zu Kapitalmarkttheorie (270027)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mo. 11:00 - 12:30 | I-332 (Gruppe 1)	Tutor
  	Mo. 12:45 - 14:15 | I-342 (Gruppe 2)	Tutor
  	Mi. 16:15 - 17:45 | I-342 (Gruppe 3)	Tutor
  	Mo. 14:30 - 16:00 | III-115 (Gruppe 4)	Tutor
  	Mo. 16:15 - 17:45 | III-115 (Gruppe 5)	Tutor
  	Di. 12:45 - 14:15 | I-332 (Gruppe 6)	Tutor
  	Di. 14:30 - 16:00 | II-013 (Gruppe 7)	Tutor
  	Di. 16:15 - 17:45 | I-442 (Gruppe 8)	Tutor
  	Mi. 11:00 - 12:30 | I-332 (Gruppe 9)	Tutor
  	Mi. 12:45 - 14:15 | I-332 (Gruppe 10)	Tutor
  	Mi. 16:15 - 17:45 | I-442 (Gruppe 11)	Tutor
  	Do. 09:15 - 10:45 | III-115 (Gruppe 12)	Tutor
  	Do. 11:00 - 12:30 | III-115 (Gruppe 13)	Tutor
  	Do. 12:45 - 14:15 | VII-005 (Gruppe 14)	Tutor
  	Do. 16:15 - 17:45 | I-442 (Gruppe 15)	Tutor
  	Do. 16:15 - 17:45 | I-332 (Gruppe 16)	Tutor
  	Fr. 07:30 - 09:00 | I-442 (Gruppe 17)	Tutor
  	Fr. 09:15 - 10:45 | I-442 (Gruppe 18)	Tutor
  	Fr. 12:45 - 14:15 | I-442 (Gruppe 19)	Tutor
  	Fr. 12:45 - 14:15 | I-332 (Gruppe 20)	Tutor
  Bemerkungen:	Der Vorlesungsstoff wird in Tutorien anhand von Übungsaufgaben verdeutlicht. Beginn der Gruppenanmeldung in Stud.IP: Di. 25.10.2022 - 16:30 Uhr.

• Kapitalmarkttheorie (270171)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mo. 09:15 - 10:45 | VII-201 (Gruppe 1)	Prokopczuk
  	Mo. 09:15 - 10:45 | VII-002 (Gruppe 2)	Prokopczuk
  Inhalt:	Einführung in Finanzmärkte Einführung in Wertpapiere Entscheidungen unter Unsicherheit Portfolioselektion Capital Asset Pricing Modell Informationseffizienz Einführung in Derivate
  Literatur:	Bodie/Kane/Marcus: Investments (aktuelle Ausgabe)

Kompetenzbereiche Betriebs- und Volkswirtschaftslehre

• Capital Market Theory II: Derivatives (273005)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Do. 12:45 - 14:15 | I-342	Kowalke
  Inhalt:	Introduction to derivatives Forwards and futures Swaps Introduction to options Option pricing theory The Greeks
  Literatur:	John C. Hull: Options, Futures and other Derivatives

• Capital Market Theory II: Exercise Derivatives (273010)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mi. 14:30 - 16:00 (14-tägig) | I-342	Kowalke
  Bemerkungen:	Die Übung findet nicht wöchentlich statt. Die genauen Termine werden in der Veranstaltung bekanntgegeben.

• Seminar Finance: Investments (273012)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung	Klöckner, Lauter, Seebonn
  Inhalt:	Students write a term paper (Seminararbeit) on different topics of finance and present their work in a final meeting which also includes group discussion.
  Literatur:	Topic specific literature will be announced in the kick-off meeting.
  Bemerkungen:	Please check the institute's webpage for detailed information. Prüfer: Prof. Dr. Prokopczuk

• Programming for Finance (273013)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mo. 14:30 - 16:00 | II-214	Klöckner
  Inhalt:	Einführung in R Einführung in Finanzmarktdatenbanken Grundlagen der Programmierung Empirische Finanzmarktanalyse Einführung in LaTeX
  Literatur:	Wird in der Veranstaltung bekanntgegeben.
  Bemerkungen:	Diese Veranstaltung richtet sich an Studierende mit Interesse am Bereich Finance, insbesondere als Vorbereitung für das Verfassen von Seminar-, Haus- oder Abschlussarbeiten.

• Hannover Finance Symposium (BSc) (273020)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung	Prokopczuk
  Inhalt:	Genaue Inhalte werden auf den Webseiten des Instituts für Finanzwirtschaft und Rohstoffmärkte bzw. des Hannover Center of Finance e.V. bekannt gegeben

Kompetenzbereich (Area) Finance, Banking & Insurance

• Master Seminar Finance: Derivatives & Risk Management (374024)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung	Lauter, Prokopczuk
  Inhalt:	Information is provided on the webpage of the Institute of Finance and Commodity Markets
  Bemerkungen:	Prüfer: Prof. Dr. Prokopczuk

Mehrere Kompetenzbereiche (Areas)

• Hannover Finance Symposium (MSc) (379019)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung	Prokopczuk
  Inhalt:	Genaue Inhalte werden auf den Webseiten des Instiuts für Finanzwirtschaft und Rohstoffmärktebzw. des Hannover Center of Finance e.V. bekannt gegeben.

• Advanced Asset Pricing (379030)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Do. 12:45 - 14:15 | I-332	Lauter
  Inhalt:	Overview of asset pricing topics, risk aversion and risk premium Stochastic discount factor (SDF) Mean-variance and beta pricing Contingent claims and discount factors Factor pricing Empirical asset pricing methodologies
  Literatur:	John Cochrane: Asset Pricing, 2005

• Exercise Advanced Asset Pricing (379031)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mo. 18:15 - 19:45 (14-tägig) | I-301	Voigts
  Inhalt:	Exercise sessions for the lecture Asset Pricing. Exact dates of the sessions will be announced in the lecture.

• Doktorandenseminar Finance (70514)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung	Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Schneider
  Inhalt:	PhD students in finance present their research projects.

• Finance Research Seminar (77782)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mi. 11:00 - 12:30 | I-063	Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Schneider, Sibbertsen
  Inhalt:	External guests present their latest research

Kompetenzbereiche Betriebs- und Volkswirtschaftslehre

• Capital Market Theory II: Derivatives (273005)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Fr. 12:45 - 14:15 | I-342	Kowalke
  Inhalt:	Introduction to derivatives Forwards and futures Swaps Introduction to options Option pricing theory The Greeks
  Literatur:	John C. Hull: Options, Futures and other Derivatives

• Capital Market Theory II: Exercise Derivatives (273010)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mo. 14:30 - 16:00 (14-tägig) | I-342	Kowalke
  Bemerkungen:	Die Übung findet nicht wöchentlich statt. Die genauen Termine werden in der Veranstaltung bekanntgegeben.

• Praxismodul Finance (273014)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Fr. 14:30 - 16:00 | II-214	Seebonn
  Inhalt:	The aim of this course is to bridge the gap between theory and practice. The course has several parts: Practical aspects of asset management Workshop Trading Room Simulation: Students experience life as a financial trader in a simulated environment Portfolio Challenge: Students have to build their own (hypothetical) portfolio of risky assets using real world stock market data and cricitcally evaluate the investment performance Additional guest lectures on current topics of financial markets (tbd) Assessment of the course will be through one test and several assignmentsto be completed at home.

• Seminar Finance: Derivatives & Risk Management (273015)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung	Lauter
  Inhalt:	Students write a term paper (Seminararbeit) about selected topics of derivatives and risk managemen. They present their work in a final meeting which also includes group discussion. More details are provided on the webpage of the Institute of Financial Markets.
  Bemerkungen:	Prüfer: Prof. Dr. Prokopczuk

Area Finance, Banking & Insurance

• Master Seminar Finance: Asset Pricing & Asset Management (374001)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung	Voigts
  Inhalt:	Information is provided on the webpage of the Institute of Finance and Commodity Markets

• Advanced Derivatives (374006)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mi. 14:30 - 16:00 | Asynchrone Online-Lehre	Lauter, Prokopczuk
  Inhalt:	After a quick introduction, this course will focus on advanced topics of derivatives markets. Topics include: Introduction to Stochastic Calculus Black-Scholes Formula Exotic Options Interest Rate Derivatives Numerical Procedures for Derivatives Pricing
  Literatur:	Hull: Options, Futures and Other Derivatives

• Exercise Advanced Derivatives (374023)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Fr. 14:30 - 16:00 | I-342	Lauter
  Inhalt:	see lecture
  Literatur:	see lecture

• Doktorandenseminar Finance (70514)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung	Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Schneider
  Inhalt:	PhD students in finance present their research projects.

• Finance Research Seminar (77782)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mi. 11:00 - 12:30 | I-063	Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Schneider, Sibbertsen
  Inhalt:	External guests present their latest research